Kadidiatou Diani et Melchie Dumornay ont propulsé les championnes de France en titre vers une victoire 2-1 au match aller à l'Emirates Stadium samedi.
Malgré le but de Mariona Caldentey pour les Gunners, cela n'a pas suffi à déclencher une remontée.
L'expérimenté tacticien admet que son équipe a dû "souffrir un peu" pour obtenir la victoire contre son ancienne équipe, mais il insiste sur le fait que Lyon ne doit pas se reposer sur ses lauriers, car il y a encore beaucoup d'enjeux lors de la visite de l'équipe d'Arsenal de Renée Slegers.
"Il y a encore beaucoup de football à jouer et beaucoup d'émotions à vivre la semaine prochaine", a déclaré Montemurro à Flashscore.com.
"Nous nous attendions à un match difficile. Nous sommes venus pour gagner, mais aujourd'hui c'était un match très difficile, surtout pendant les vingt à vingt-cinq minutes de la seconde mi-temps.
"Arsenal nous a mis beaucoup de pression et nous avons dû souffrir un peu dans le match, mais finalement nous nous en sommes sortis".
Bien que les octuples vainqueurs de la Ligue des champions féminine aient pris l'avantage en début de match, ce sont les hôtes qui ont dominé la possession du ballon et se sont montrés les plus dangereux.
La pression incessante d'Arsenal a porté ses fruits à la 78e minute lorsque Caldentey a transformé un penalty après une faute de la gardienne Christiane Endler sur Leah Williamson.
Quatre minutes plus tard, Dumornay redonnait l'avantage aux visiteuses sur une passe décisive d'Amel Majri.
Lorsqu'on lui a demandé si l'égalisation d'Arsenal l'avait fait paniquer, Montemurro a répondu : "Il s'agissait juste de remettre les pendules à l'heure et d'envisager les changements à apporter pour reprendre la main.
"Nous sommes restés assez calmes et nous n'avons pas pris la grosse tête en ne nous préoccupant pas du résultat. Nous nous sommes contentés de nous assurer que nous étions en bonne forme.
Avant le match aller des demi-finales, Lyon avait remporté la Division 1 Féminine à 17 reprises, un record. Leur victoire à l'Emirates Stadium a également porté la série d'invincibilité des Fenottes à 11 matches toutes compétitions confondues.
Le joueur de 55 ans révèle la raison de la remarquable série de victoires de son équipe.
Il a déclaré : "Je pense que la mentalité de l'équipe est très bonne : "Je pense que la mentalité du groupe, qui est de donner le meilleur de lui-même, de vouloir s'améliorer et de comprendre chaque occasion, a été très bonne.
"Nous devons nous préparer normalement. Nous avons l'avantage, mais nous devons faire une bonne semaine d'entraînement et regarder ce que nous pouvons corriger et, je l'espère, prendre l'avantage.
Le match retour aura lieu le 27 avril au Parc Olympique Lyonnais, et le vainqueur affrontera Chelsea ou Barcelone en finale au stade José Alvalade de Lisbonne le 24 mai.
Lyon s'est qualifié pour chacune de ses 11 dernières demi-finales de la Ligue des champions féminine depuis son élimination par Duisbourg lors de la saison 2008/09.
Avant ce choc potentiel, les Lyonnaises affronteront Nantes dans un match de championnat sans enjeu quatre jours plus tôt.
